先推荐一片vnpy专栏教程：
钱塘小甲子：https://blog.csdn.net/qtlyx/column/info/30705
他写的也比较不错
他基本是按照”先深遍历”的思路阅读的，每个代码块追究比较细致，
我个人喜欢先易后难，否则代码太多，看起来容易灰心，先把容易的清理干净，在追溯代码。
vnpy文件夹结构
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| ├── api #很多dll文件和so文件，结合之前wiki中的说明应该是 各个“外部对接接口”的实现了。飞鼠，数字货币等，可以先不看
│ ├── bigone
│ ├── binance
│ 。。。。。。。
│ ├── xspeed
│ └── xtp
├── data # reademe提示：shcifco：上海中期接口，可先不看
│ ├── \_\_init\_\_.py
│ ├── README.md
│ └── shcifco
├── event
│ ├── eventEngine.py #TODO 重点学习
│ ├── eventType.py #定义变量EVENT_TIMER，以及test()函数
│ └── \_\_init\_\_.py
├── \_\_init\_\_.py
├── \_\_init\_\_.pyc
├── pricing #期权相关，可不看
│ ├── black.py #Black76期权定价
│ ├── bsCython
│ ├── bsCython.pyd
│ ├── bs.py #bs期权定价公式
│ ├── crrCython
│ ├── crrCython.pyd
│ ├── crr.py #期权工具类，二叉树计算价格，计算dot等
│ ├── \_\_init\_\_.py
│ └── README.md
├── rpc #rpc相关工具类，核心无关
│ ├── \_\_init\_\_.py
│ ├── README.md
│ ├── testClient.py
│ ├── testServer.py
│ └── vnrpc.py
└── trader
├── app #TODO 重点学习
├── gateway
├── ico #图标，忽略
├── \_\_init\_\_.py
├── language #中英文的静态变量，显示用
├── uiBasicWidget.py
├── uiMainWindow.py
├── uiQt.py
#以上3个是显示或界面相关的
├── vtConstant.py #和vtText，读入constant.py中变量，到d中
├── vtEngine.py #主引导,TODO 重点学习
├── vtEvent.py #EVENT\_TICK，EVENT\_TIMER，EVENT_LOG等 EVENT开头的类枚举固定标识串的赋值
├── vtFunction.py #工具类，方法函数，getJsonPath，loadJsonSetting
├── vtGateway.py #TODO 重点学习
├── vtGlobal.py #读取配置文件VT_setting.json
├── vtObject.py #定义实体类，VtBaseData，VtTickData，VtBarData，VtTradeData等
├── VT_setting.json #字体，mongo密码等配置
├── vtText.py #读入text.py的配置文件，存到变量d中
└── vtUtility.py #工具类，class BarGenerator方法updateBar，updateTick。
class ArrayManager方法updateBar，up，down，cci，rsi等技术指标的计算
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第一步：先把容易看的代码消灭了，如上
第二步：需要细看的其实就4个文件(夹)
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| trader /vtEngine.py
/vtGateway.py
/app/
event /eventEngine.py
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第三步：先从例子入手：
TurtleStrategy下的run的ipy
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| from turtleEngine import BacktestingEngine
engine = BacktestingEngine()
engine.setPeriod(datetime(2014, 1, 1), datetime(2018, 12, 30))
engine.initPortfolio('setting.csv', 10000000)
engine.loadData()
engine.runBacktesting()
engine.showResult()
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代码比较容易理解
执行流程：
初始变量，load数据，跑回测，显示结果