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bt_03信号模式之双均线

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基于信号思路实现常见策略系列。
参考前文的backtrader信号交易机制，各个技术必须转化为[1,0,-1]的表达方式后（这里用1代表正数，-1代表负数），才能利用backtrader信号交易机制。

公式代码

由于其产生的信号，本身就是非正即负（或0），所以不需要特别处理。

信号策略研发

实例,抽象化,交易信号,bt代码

实例

del01
交易思路：
点1：快均线由下至上穿过慢均线，说明行情由跌转涨，应该平空仓，开多仓
点2：快均线由上至下穿过慢均线，说明行情由涨转跌，应该平多仓，开空仓
双均线金叉买入（快线从下至上穿过慢线），死叉卖出（快线从上至下穿过慢线）。

抽象化和信号表达式


图中红色为多(1),蓝色为空(-1)，采用蓝色代替绿色，考虑到部分人红绿色盲。

交易信号表达式 

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open_singal=fast_ma-close_ma

bt代码

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class DoubleMA(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)  # 声明 signal 线，交易信号放在 signal line 上
    params = dict( short_period=5,  long_period=20)

    def __init__(self):
        self.s_ma = bt.ind.SMA(period=self.p.short_period)
        self.l_ma = bt.ind.SMA(period=self.p.long_period)
        # 短期均线上穿长期均线，取值为1；反之，短期均线下穿长期均线，取值为-1
        self.lines.signal = self.s_ma-self.l_ma

可视化和正确性验证

Figure_0
主图蓝线就是signal线(做了平移和缩放，否则主图上显示不明显(由于是diff，取值较小))
可见和2均线的交叉点对应，所以信号计算没问题。

回测

多头模式(longonly)

股票模式，只允许做多，不允许做空 

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python ./signal_template.py --plot --main_signal_type longonly --main_signal DoubleMA  --fromdate 2022-01-10 --todate 2023-01-01 
v3:python ./signal_template.py --plot --market_type longonly --open_signal DoubleMA_11  --fromdate 2022-01-10 --todate 2023-01-01 

标的:002466天齐锂业
时间：20220110-20230101
参数：快均线5，慢均线10
回测命令：python ./signal_template.py --plot --market_type longonly --open_signal DoubleMA_11  --fromdate 2022-01-10 --todate 2023-01-01 --stock_id 002466.XSHE

回测结果：从5w到7.5w，收益率约50%
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多空模式(longshort)

期货模式，既允许做多，也允许做空 

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python ./signal_template.py --plot --main_signal_type longonly --main_signal DoubleMA  --fromdate 2022-01-10 --todate 2023-01-01 
v3:python ./signal_template.py --plot --market_type longshort --open_signal DoubleMA_11  --fromdate 2022-01-10 --todate 2023-01-01

标的:002466天齐锂业
时间：20220110-20230101
参数：快均线5，慢均线15
可做空（融券）模式下

回测结果：初始资金5w，期末资金9w，收益率约80%
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总结

整个区间，趋势性较强，没有反复震荡导致频繁的亏损清仓+反向加仓等操作。